Contrastes de raíces unitarias en series estacionales y cointegraciónaplicación al estudio de los canales de distribución de los productos pesqueros

Resumen

En este trabajo se estudia el mercado espanol de productos pesqueros a traves de tecnicas econometricas de analisis de series temporales no estacionarias. En particular se analiza el impacto de la integracion vertical en la transmision del precio en los canales de distribucion a traves de series de precios en primera y sucesivas ventas. Asimismo, se estudia la interaccion entre las especies de bivalvos mas consumidas en los mercados mayoristas en destino. Las conclusiones han permitido establecer la tipologia de los distintos articulos considerados y su clasificacion entre productos sustitutivos o aquellos que tienen un comportamiento diferenciado en el mercado, siendo relevante las interacciones detectadas entre productos de bancos naturales y los de la acuicultura. En cuanto a la metodologia, se han utilizado diversos contrastes de raices unitarias estacionales y no estacionales para estudiar la estacionariedad de las series de precios y se hace un uso intenso de la teoria de la cointegracion y del analisis de la causalidad entre las variables, a corto y largo plazo.