Un sistema ARIMA con agregación temporal para la previsión y el seguimiento del déficit de Estado

  1. Leal Linares, María Teresa
  2. Pérez, Javier J.
Revista:
Hacienda Pública Española / Review of Public Economics

ISSN: 0210-1173

Año de publicación: 2009

Número: 190

Páginas: 27-58

Tipo: Artículo

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Resumen

El objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema ARIMA con agregación temporal a partir de datos de frecuencia mensual para el seguimiento y la previsión del déficit anual del Estado según la definición del SEC95. Este sistema ARIMA permite detectar de una manera temprana el posible deterioro de las balanzas públicas anuales. Con el fin de evaluar la capacidad predictiva de los modelos anuales, comparamos las predicciones anuales con las obtenidas a partir de modelos ARIMA mensuales, así como con las predicciones oficiales de cada una de las series. Los resultados confirman la mayor precisión de las predicciones obtenidas a partir del sistema propuesto para las variables que componen el déficit público, lo que confirma la capacidad del sistema de indicadores adelantados propuesto para la previsión de las cuentas públicas.

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Fuente de los datos: Dialnet